10 款趋势策略的比较分析

内容

• 概述

• 创建趋势跟随策略时定义任务

• 趋势策略

• 策略 #1. ADXCloud 指标配合 RSI 直方条进行确认。

• 策略 #2. 标准偏差趋势指标绘制为直方图, 配合 RVI 进行确认。

• 策略 #3. 比尔·威廉姆斯的 AC 云图, 与熊市动力 - 牛市动力指标的组合。

• 策略 #4. Ehlers 的重心配合平均价格速度指标进行确认。

• 策略 #5. 复杂的二元波浪指标。

• 策略 #6. 复杂的加权振荡器, 与莱曼目标的组合。

• 策略 #7. Donchian 通道与 MACD 的组合, 其价格序列由威廉姆斯的 AO 值代替。

• 策略 #8. Schaff 周期振荡器, 基于三个 Tyrone 级别进行确认。

• 策略 #9. Keltner 通道绘制为直方图, 且 iTrend 指标绘制为云图。

• 策略 #10. 平均价格变化动量和 MA FigurelliSeries 扇形。

• 测试

• 结论

• 结论

概述

趋势跟随策略在外汇市场上非常流行。该思路是检测出一个强劲单边走势, 找到最佳入场点, 以及 — 也是同样非常重要的 — 正确检测出离场点。为了本文所概括的目的, 我选择了一些能够直接或间接地检测趋势的技术工具。基于这些工具, 以 MetaTrader 5 专家交易系统的形式实现了 10 个交易策略。根据这些专家交易系统的结果, 我分析了每个交易策略的优缺点, 并对其绩效进行了比较。本文的目的是为读者提供有关趋势跟随交易的强劲/弱势的最全面信息。

创建趋势跟随策略时定义任务

任务 1. 识别趋势的存在

通常, 趋势定义和确认需要时间。所以, 在趋势伊始不会有理想的、和极为可靠的入场点。参见图例. 1. 不可能在图表上将入场位置确定为一个点。我们只能看到 入场的有利区域。依照事实解释所定义的区域, 这是由于在分析过程中信号可能会延迟, 因而需要时间来确认趋势。一个交易系统的例子, 其中一个指标为趋势信号, 另一个指标在一段时间后确认其与否。这种方法需要时间。然而时间就是金钱。在我们的案例中, 时间意味着错失盈利。

任务 2. 一笔开仓的目标。

我们已检测到这波趋势并确认了这一点。现在我们需要入场。然而, 在行动之前, 我们需要定义盈利目标。我们可以按照点数设定盈利目标, 或者根据趋势强度预测使用动态目标。此处, 可以使用支撑和阻力级别。不过, 在入场之前应当清楚地知道何时离场。下一个任务与当前任务密切相关。

任务 3. 检测趋势结束。

我们再次参考图例. 1。它显示了以下状况: 我们在绿色区域入场, 且之后趋势延续, 直到 横盘区域。这里我们需要判断, 此为暂时状态, 亦或我们需要离场。在此案例中, 横盘周期很短暂, 且趋势延续。请注意, 在固定盈利目标的策略中, 预测走势区间的持续时间是基于每次任务 2 确认的趋势评估。

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趋势策略

这里是一般情况。在此趋势策略评测中, 我决定不使用太大和太小的时间帧, 因为在较低的时间帧上可能会产生太多的假信号, 而在较大的时间帧上入场机会太少, 这也许不足以客观地分析策略的效率。因此, 在测试期间将使用 M30 和 H4 之间的时间帧。

首先分析的策略基于 ADX 指标 — ADXCloud。信号将由具有超买/超卖级别的 RSI 振荡器确认。它被绘制为直方图, 其中 RSI 值的绿色柱线是参考的超买区域, 红色示意超卖区域。

参数	描述
使用的指标	ADXCloud
使用的指标	RSIColor
时间帧	H1
买入条件	云图颜色从红色变为绿色, RSIColor 直方图为绿色。
卖出条件	云图颜色从绿色变为红色, RSIColor 直方图为红色。
离场条件	止盈/止损

策略示意图呈现在图例. 2。在 H1 时间帧上, 作为趋势的定义区域仅持续几根柱线, 因此在离场条件中不会使用较大的数值作为止盈和止损级别。

图例. 2. 趋势策略 #1 的入场条件

此处是基于此策略实现的专家交易系统代码:

voidOnTick() {//--- 检查 EA 以前的开单 if(!Trade.IsOpened(Inp_MagicNum)) { //--- 获取数据进行计算 if(!GetIndValue()) return; //--- 如果是买入信号, 开单 if(BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); //--- 如果是卖出信号, 开单 if(SellSignal()) Trade.SellPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } }//+------------------------------------------------------------------+//| 买入条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool BuySignal() { return(adx[0]>0 && adx[1]<0 && rsi1[0]==1)?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 卖出条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool SellSignal() { return(adx[0]<0 && adx[1]>0 && rsi2[0]==1)?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 获取指标的当前值                                                    |//+------------------------------------------------------------------+bool GetIndValue() { return(CopyBuffer(InpInd_Handle1,0,0,2,rsi1)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle1,1,0,2,rsi2)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,0,0,2,adx)<=0 )?false:true; }

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策略 #2: 标准偏差趋势指标绘制为直方图, 配合 RVI 进行确认。

该策略基于改编的标准偏差趋势指标和 RVI 振荡器。要了解这些指标如何工作的更多信息, 请参见表格中的链接。

参数	描述
使用的指标	ColorStdDev
使用的指标	ColorZerolagRVI
时间帧	H1
买入条件	ColorStdDev 直方图为红色 (强劲趋势), ColorZerolagRVI 云图为绿色。
卖出条件	ColorStdDev 直方图为红色 (强劲趋势), ColorZerolagRVI 云图为红色。
离场条件	止盈/止损

策略示意图呈现在图例. 3。强劲走势区域是使用标准偏差来判断的。趋势由改编的 RVI 振荡器来确认, 该振荡器基于四个具有不同周期和加权的标准 RVI。

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图例. 3. 趋势策略 #2 的入场条件

请注意, 在该策略的软件实现中, ColorStDev 设置中的强劲趋势、中等趋势和横盘数值应根据经验判定。我们将使用省缺值, 但出于方便起见, 我们来添加 使用趋势选项, 它可选择趋势类型进行交易 — 中等或是强劲。这样, 我们不需要每次重新定义以下三个值, 而只需要选择一个。使用强劲趋势信号更适合当前的策略, 因为我们在 H4 时间帧上使用它。中等趋势选项更适合于在较高时间帧内进行测试。与此同时, 请记住, 在中等趋势时将有更多的入场信号。因此, 有必要考虑盈利目标和当前时间帧, 以便过滤掉假信号并得到正面结果。

//--- ColorStDev 指标参数inputint period = 12; //平滑周期 StDevinputENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA; //直方图平滑方法inputENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; //应用价格inputint MaxTrendLevel=100; //最大趋势级别inputint MiddLeTrendLevel=40; //中等趋势级别inputint FlatLevel=10; //横盘级别input Trend                TrendLevel=Maximum;                                //使用的趋势

在代码中体现了该策略的思路:‌

voidOnTick() {//--- 检查 EA 以前的开单 if(!Trade.IsOpened(Inp_MagicNum)) { //--- 获取数据进行计算 if(!GetIndValue()) return; //--- 如果是买入信号, 开单 if(BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); //--- 如果是卖出信号, 开单 if(SellSignal()) Trade.SellPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } }//+------------------------------------------------------------------+//| 买入条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool BuySignal() { return(stdev[0]>trend && rvi_fast[0]>rvi_slow[0])?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 卖出条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool SellSignal() { return(stdev[0]>trend && rvi_fast[0]<rvi_slow[0])?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 获取指标的当前值                                                    |//+------------------------------------------------------------------+bool GetIndValue() { return(CopyBuffer(InpInd_Handle1,0,0,2,stdev)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,0,0,2,rvi_fast)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,1,0,2,rvi_slow)<=0 )?false:true; }

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策略 #3: 比尔·威廉姆斯的 AC 云图, 与熊市动力 + 牛市动力指标的组合。
在下一个策略中, 我决定尝试比尔·威廉姆斯的加速振荡器 (AC) 云图, 以及与熊市动力 + 牛市动力振荡器的组合。‌

参数	描述
使用的指标	Bear_Bulls_Power
使用的指标	CronexAC
时间帧	H1
买入条件	直方图显示增长 (其颜色从粉红色变为蓝色, 且指标值小于零), CroneAC 云图为蓝色。
卖出条件	直方图显示下跌 (其颜色从蓝色变为粉红色, 且指标值大于零), CroneAC 云图为橙色。
离场条件	止盈/止损

策略示意图呈现在图例. 4。当搜索信号时, 必须监视早期的直方图成长。换言之, 我们需要找到牛市被熊市替代的时刻, 反之亦然, 然后需要来自振荡器的确认信号。

‌图例.4 趋势策略 #3 的入场条件

该策略允许使用不同的入场条件: 替代搜索直方图的 "早期" 增长, 我们可以使用稍后的信号: 例如, 当指标越过零值, 或其值的符号发生变化时。也许, 即使直方图的颜色变化也可能产生结果。根据最初描述的条件实现的策略在下面的列表中提供:

voidOnTick() {//--- 检查 EA 以前的开单 if(!Trade.IsOpened(Inp_MagicNum)) { //--- 获取数据进行计算 if(!GetIndValue()) return; //--- 如果是买入信号, 开单 if(BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); //--- 如果是卖出信号, 开单 if(SellSignal()) Trade.SellPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } }//+------------------------------------------------------------------+//| 买入条件                                                           |//+------------------------------------------------------------------+bool BuySignal() { return(ac_fast[0]>ac_slow[0] && bb_power[0]>bb_power[1] && (bb_power[0]<0 && bb_power[1]<0))?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 卖出条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool SellSignal() { return(ac_fast[0]<ac_slow[0] && bb_power[0]<bb_power[1] && (bb_power[0]>0 && bb_power[1]>0))?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 获取指标的当前值                                                    |//+------------------------------------------------------------------+bool GetIndValue() { return(CopyBuffer(InpInd_Handle1,0,0,2,bb_power)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,0,0,2,ac_fast)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,1,0,2,ac_slow)<=0 )?false:true; }

策略 #4: Ehlers 的重心配合平均价格速度指标进行确认。

该策略使用由彩色 OSMA 直方图呈现的 J. F. Ehlers 重心指标 — CenterOfGravityOSMA。其信号由计算平均价格速度的指标进行确认。

参数	描述
使用的指标	CenterOfGravityOSMA
使用的指标	平均速度
时间帧	H1
买入条件	重力中心的直方图显示增长 (指标值小于零), 且平均速度值高于阈值 (预设在参数中)
卖出条件	重力中心的直方图显示下跌 (指标值大于零), 且平均速度值高于阈值 (预设在参数中)
离场条件	止盈/止损

策略示意图呈现在图例. 5。就像之前的策略一样, 我们监控直方图的早期变化, 并等待来自价格变化速度的确认。

图例. 5. 趋势策略 #4 的入场条件

策略实现:

voidOnTick() {//--- 检查 EA 以前的开单 if(!Trade.IsOpened(Inp_MagicNum)) { //--- 获取数据进行计算 if(!GetIndValue()) return; //--- 如果是买入信号, 开单 if(BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); //--- 如果是卖出信号, 开单 if(SellSignal()) Trade.SellPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } }//+------------------------------------------------------------------+//| 买入条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool BuySignal() { return(avr_speed[0]>Trend_lev && cog[1]<cog[0] &&(cog[1]<0 && cog[0]<0))?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 卖出条件                                                           |//+------------------------------------------------------------------+bool SellSignal() { return(avr_speed[0]>Trend_lev && cog[1]>cog[0] &&(cog[1]>0 && cog[0]>0))?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 获取指标的当前值                                                    |//+------------------------------------------------------------------+bool GetIndValue() { return(CopyBuffer(InpInd_Handle1,0,0,2,cog)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,0,0,2,avr_speed)<=0 )?false:true; }

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策略 #5. 复杂的二元波浪指标。

前四种策略是基于选择显示趋势的主要指标的组合模型, 并附加确认信号。在这个策略中, 我决定使用另一个方案仅基于一个指标: 二元波浪。它看起来像一款振荡器, 但实际上它将七个指标生成的信号结果可视化, 包括 MA, MACD, OsM, CCI, Momentum, RSI 和 ADX。这是一个全功能的交易策略, 带有灵活的参数系统。除了所选指标的标准参数集之外, 此处还要使用附加的加权来显示特定组件的效果。

参数	描述
使用的指标	Binary_Wave
时间帧	H1
买入条件	穿越零值向上
卖出条件	穿越零值向下
离场条件	止盈/止损

基于该策略的入场示例在图例. 6 中提供。注意: 为了针对 H1 优化策略, 软件实现中的 MA_Period, CCIPeriod, MOMPeriod, RSIPeriod 和 ADX_Period 周期的省缺值从 14 更改为 10 (更快)。如果您需要测试经典周期, 您可以使用时间帧 H3 或 H4。

图例.6 趋势策略 #5 的入场条件‌

实现结果:‌‌

voidOnTick() {//--- 检查 EA 以前的开单 if(!Trade.IsOpened(Inp_MagicNum)) { //--- 获取数据进行计算 if(!GetIndValue()) return; //--- 如果是买入信号, 开单 if(BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); //--- 如果是卖出信号, 开单 if(SellSignal()) Trade.SellPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } }//+------------------------------------------------------------------+//| 买入条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool BuySignal() { return(wave[0]>0 && wave[1]<0)?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 卖出条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool SellSignal() { return(wave[0]<0 && wave[1]>0)?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 获取指标的当前值                                                    |//+------------------------------------------------------------------+bool GetIndValue() { return(CopyBuffer(InpInd_Handle,0,0,2,wave)<=0)?false:true; }

策略 #6: 复杂的加权振荡器, 与莱曼目标的组合。

它结合了前五个例子中使用的策略原理。然后我们组合为完备的系统并向其添加一个信号进行确认。我们将使用加权振荡器, 表现四个指标的加权平滑和: RSI, MFI, WPR 和 DeMarker。信号将由莱曼目标确认, 其计算 开盘价到最高价和最低价的距离, 并显示偏差的四分之一。在给定数量的柱线上, 指标还提供了 75％, 50％, 25％处的价格变化汇总统计的移动平均值, 并显示最大偏差。 我们将监控加权振荡器直方图的增长情况用于买入; 价格突破了偏离四分位数值的 75％用于确认。

参数	描述
使用的指标	加权振荡器
使用的指标	莱曼目标
时间帧	H1
买入条件	加权振荡器正在增长, 价格突破了偏离四分位数值的 75％ 的上限。
卖出条件	加权振荡器正在下跌, 价格突破了偏离四分位数值的 75％ 的下限。
离场条件	止盈/止损

入场点显示在图例. 7。75% 的级别显示为一条实线。收盘价格突破这些级别, 加权振荡器增长/下降的条件得以满足。

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图例. 7. 趋势策略 #6 的入场条件

莱曼目标指标使用 8 个指标缓存区用于绘制级别:

• 四分位数 1 是相关价格下降的平均值对应于所有样本情况的 25％。

• 四分位数 2 是相关价格下降的平均值对应于所有样本情况的 50％。

• 四分位数 3 是相关价格下降的平均值对应于所有样本情况的 75％。我们的策略中将会用到它。

• 四分位数 4 对应于平均价格值的最大偏差。

• 四分位数 5 是相关价格上升的平均值对应于所有样本情况的 25％。

• 四分位数 6 是相关价格上升的平均值对应于所有样本情况的 50％。

• 四分位数 7 是相关价格上升的平均值对应于所有样本情况的 75％。我们的策略中将会用到它。

• 四分位数 8 对应于平均价格值的最大偏差。

策略 #7: Donchian 通道与 MACD 的组合, 其价格序列由威廉姆斯的 AO 值代替。

Donchian 通道用于判断强劲的单边走势。通道突破将被用作趋势的标志。若要确认趋势, 我们使用一款改编的 MACD, 其中价格系列由比尔·威廉姆斯的 AO 值代替。

参数	描述
使用的指标	Donchian 通道系统
使用的指标	CronexAO
时间帧	H1
买入条件	Donchian 通道上边界的突破和 CronexAO 云图的蓝色
卖出条件	Donchian 通道下边界的突破和 CronexAO 云图的粉红色
离场条件	止盈/止损

在图例 8 中, 这种趋势策略以图形方式显示。为了更便利地显示且明晰, 我们使用具有变色颜色的指标判断蜡烛条突破 Donchian 通道的上部或下部边界。CronexAO 颜色与突破通道边界的蜡烛条颜色相匹配。

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图例. 8. 趋势策略 #7 的入场条件

当实现此策略时, 请注意要点, 蜡烛条的最高价和最低价数值用作极值。然而, 如果品种价格经常在一个方向或其它 (蜡烛条长影线) 上跳转, 然后返回到平均值, 则最好使用蜡烛条的开盘价或收盘价数值, 或 开盘价+最高价/开盘价+最低价 的组合。这将减少长影线的影响。

voidOnTick() {//--- 检查 EA 以前的开单 if(!Trade.IsOpened(Inp_MagicNum)) { //--- 获取数据进行计算 if(!GetIndValue()) return; //--- 如果是买入信号, 开单 if(BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); //--- 如果是卖出信号, 开单 if(SellSignal()) Trade.SellPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } }//+------------------------------------------------------------------+//| 买入条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool BuySignal() { return(cao_fast[0]>cao_slow[0] && close[0]>dcs_up[0])?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 卖出条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool SellSignal() { return(cao_fast[0]<cao_slow[0] && close[0]<dcs_low[0])?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 获取指标的当前值                                                    |//+------------------------------------------------------------------+bool GetIndValue() { return(CopyBuffer(InpInd_Handle1,0,0,2,dcs_up)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle1,1,0,2,dcs_low)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,0,0,2,cao_fast)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,1,0,2,cao_slow)<=0 || CopyClose(Symbol(),PERIOD_CURRENT,0,2,close)<=0 )?false:true; }

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策略 #8: Schaff 周期振荡器, 基于三个 Tyrone 级别进行确认。

此策略基于 Schaff 周期振荡器, 利用它的从超买/超卖区域退出。三个 Tirone 级别用于检查。在较高的基本时间帧上获得了有趣的结果。选择 H4 进行测试。

参数	描述
使用的指标	Schaff 趋势周期
使用的指标	三个 Tirone 级别
时间帧	H4
买入条件	退出超卖区域, 而当前的价格应该高于 Titone 级别。
卖出条件	退出超买区域, 而当前的价格应该低于 Titone 级别。
离场条件	止盈/止损

这种趋势跟随策略的图形表示显示在图例.9 中。

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图例. 9 趋势策略 #8 的入场条件‌

在此策略的实现中, 除了两个指标的主要参数之外, 必须添加超买/超卖级别的数值。 我并未修改它们, 而是使用省缺值 20 和 80。但是我修改了平滑参数和周期 (在图例中, 它显示在 Schaff 指标的左上角)。这些设置是可选的, 您可以使用省缺设置或自行设置数值。

//+------------------------------------------------------------------+//| 专家交易系统输入参数                                                 |//+------------------------------------------------------------------+inputstring Inp_EaComment="Strategy #8"; //EA 注释inputdouble Inp_Lot=0.01; //手数input MarginMode Inp_MMode=LOT; //保证金模式inputint Inp_MagicNum=1111; //魔幻数字inputint Inp_StopLoss=400; //止损(点数)inputint Inp_TakeProfit=600; //止盈(点数)inputint Inp_Deviation = 20; //偏离(点数)inputdouble               Overbuying=80;                                //超买区域inputdouble               Overselling=20;                               //超卖区域//--- Schaff 趋势周期指标参数input Smooth_Method        MA_SMethod=MODE_SMMA_;                        //直方图平滑方法inputint                  Fast_XMA = 20;                                //快速均线周期inputint                  Slow_XMA = 30;                                //慢速均线周期inputint SmPhase= 100; //均线平滑参数input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; //应用价格inputint Cycle=10; //随机振荡器周期

策略的原理如下:

voidOnTick() {//--- 检查 EA 以前的开单 if(!Trade.IsOpened(Inp_MagicNum)) { //--- 获取数据进行计算 if(!GetIndValue()) return; //--- 如果是买入信号, 开单 if(BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); //--- 如果是卖出信号, 开单 if(SellSignal()) Trade.SellPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } }//+------------------------------------------------------------------+//| 买入条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool BuySignal() { return(schaff[1]<Overselling && schaff[0]>Overselling && close[0]>tirone_b[0])?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 卖出条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool SellSignal() { return(schaff[1]>Overbuying && schaff[0]<Overbuying && close[0]<tirone_s[0])?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 获取指标的当前值                                                    |//+------------------------------------------------------------------+bool GetIndValue() { return(CopyBuffer(InpInd_Handle1,0,0,2,schaff)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,0,0,2,tirone_b)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,2,0,2,tirone_s)<=0 || CopyClose(Symbol(),PERIOD_CURRENT,0,2,close)<=0 )?false:true; }

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策略 #9: Keltner 通道绘制为直方图, 且 iTrend 指标绘制为云图。

使用绘制为直方图的基于 Keltner 通道的 i-KlPrice 来识别趋势。对于趋势确认, 我们将使用云图形式的 iTrend 指标, 其云图颜色和宽度表征当前趋势。就像之前的策略一样, 当与某些级别交叉时这里会生成信号。这些 i-K1Price 的级别省缺值为 50 和 -50。因此, 添加 BuyLevel 和 SellLevel 参数也是有意义的: 穿越这些级别将表示买入或卖出信号。

信号将由 iTrend 确认。在此指标中, 我们将观察由两条线的数值确定的云图颜色。上边线是平滑价格值与参数中选择的布林带之一之间的差值。下边线是 (最高价+最低价) 和当前蜡烛条的均值乘以 -1 之间的差值。

参数	描述
使用的指标	i-KlPrice
使用的指标	iTrend
时间帧	H1
买入条件	i-KlPrice 直方图的值大于 BuyLevel, 且 iTrend 云图为绿色。
卖出条件	i-KlPrice 直方图的值低于 SellLevel, 且 iTrend 云图为粉红色。
离场条件	止盈/止损

图例. 10 趋势跟随策略的入场点示例。

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图例. 10. 趋势策略 #9 的入场条件

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这是我实现的此策略代码:

voidOnTick() {//--- 检查 EA 以前的开单 if(!Trade.IsOpened(Inp_MagicNum)) { //--- 获取数据进行计算 if(!GetIndValue()) return; //--- 如果是买入信号, 开单 if(BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); //--- 如果是卖出信号, 开单 if(SellSignal()) Trade.SellPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } }//+------------------------------------------------------------------+//| 买入条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool BuySignal() { return(klprice[0]>BuyLevel && itrend_h[0]>itrend_l[0])?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 卖出条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool SellSignal() { return(klprice[0]<SellLevel && itrend_h[0]<itrend_l[0])?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 获取指标的当前值                                                    |//+------------------------------------------------------------------+bool GetIndValue() { return(CopyBuffer(InpInd_Handle1,0,0,2,klprice)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,0,0,2,itrend_h)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,1,0,2,itrend_l)<=0 )?false:true; }

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策略 #10: 平均价格变化动量和 MA FigurelliSeries 扇形。

最后一个版本使用平均变化指标分析趋势。FigurelliSeries 作为直方图将用于动量确认。平均变化的基准值等于 1。基于此数值, 价格动量信号向上或向下。此策略的入场条件为正在穿越数值 1 。为了理解 FigurelliSeries 指标数值的含义为何, 您需要研究其算法和输入:

//+----------------------------------------------+//| 指标参数                                      |//+----------------------------------------------+inputuint StartPeriod=6; // 初始周期inputuint Step=6; // 周期计算步进inputuint Total=36;          // 均线数量input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; // 均线平滑类型inputENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; // 均线应用价格inputint Shift=0; // 指标水平偏移的柱线数

首先设置 StartPeriod (均线的起始周期), 之后的其它 36 条均线周期等于起始值并逐级加上指定的 Step。然后我们选择进行计算的均线类型和适用价格。这实际上是 MA 扇形, 其数值与当前的收盘价进行比较。直方图的数值表示 位于收盘价之上和之下的均线数量差值:

//---- 指标计算的主循环 for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--) { double tot_Ask=0; double tot_Bid=0; for(int count=0; count<int(Total); count++) { //---- 将新出现的数据复制到数组中 if(CopyBuffer(MA_Handle[count],0,bar,1,MA)<=0) return(RESET); if(close[bar]<MA[0]) tot_Ask++; if(close[bar]>MA[0]) tot_Bid++; } IndBuffer[bar]=tot_Bid-tot_Ask; }

通过总结两个指标的操作原理, 我们制定了策略的入场规则:

参数	描述
使用的指标	平均变化
使用的指标	Figurelli Series
时间帧	H4
买入条件	平均变化向上穿越阈值, 并且 Figurelli Series 直方图的值高于零。
卖出条件	平均变化向下穿越阈值, 并且 Figurelli Series 直方图的值低于零。
离场条件	止盈/止损

图例. 11 基于此策略显示的入场示例:

图例. 11. 趋势策略 #10 的入场条件

策略代码:

voidOnTick() {//--- 检查 EA 以前的开单 if(!Trade.IsOpened(Inp_MagicNum)) { //--- 获取数据进行计算 if(!GetIndValue()) return; //--- 如果是买入信号, 开单 if(BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); //--- 如果是卖出信号, 开单 if(SellSignal()) Trade.SellPositionOpen(true,Symbol(),Inp_Lot,Inp_MMode,Inp_Deviation,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } }//+------------------------------------------------------------------+//| 买入条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool BuySignal() { return(avr_change[1]<1 && avr_change[0]>1 && fig_series[0]>0)?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 卖出条件                                                          |//+------------------------------------------------------------------+bool SellSignal() { return(avr_change[1]>1 && avr_change[0]<1 && fig_series[0]<0)?true:false; }//+------------------------------------------------------------------+//| 获取指标的当前值                                                    |//+------------------------------------------------------------------+bool GetIndValue() { return(CopyBuffer(InpInd_Handle1,0,0,2,avr_change)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle2,0,0,2,fig_series)<=0 )?false:true; }

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测试

在上一节中, 我们制定了 10 款趋势跟随策略并为它们准备了代码。为了测试并比较获得的结果, 我们需要选择相同的条件和测试模式。

• 区间: 01.01.2016 — 01.03.2017 。

• 货币对: EURUSD。

• 交易模式: 无延迟。这些不是高频交易策略, 所以延迟的影响微乎其微。
  

• 测试: M1 OHLC. 在真实即时报价上进行的预测显示几乎相同的结果。
  

• 初始本金: 1000 USD。

• 杠杆: 1:500.

• 服务器: MetaQuotes-Demo.

• 报价: 5-位小数。

几乎在所有的策略中, 离场条件是触发止盈/止损, 8 款策略在 H1 上运行。因此, 我们可以对这些策略使用相同的止盈和止损值。我们将止盈设置为 600 (5-位小数报价), 以及止损为 400。除了以上指定的条件, 我们还要为策略中使用的指标设置预设参数。

策略 #1 的测试 (ADXCloud 指标配合 RSI 直方条进行确认)。

预设:

//--- RSI_Color 指标参数inputint Inp_RSIPeriod=11; //RSI 周期inputdouble Inp_Overbuying=70; //超买区域inputdouble Inp_Overselling=30; //超卖区域//--- ADX_Cloud 指标参数inputint Inp_ADXPeriod=8; //ADX 周期inputdouble Inp_alpha1 = 0.25; //alpha1inputdouble Inp_alpha2 = 0.25; //alpha2

测试结果:

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图例. 12 策略 #1。测试结果

策略 #2 的测试: (标准偏差趋势指标绘制为直方图, 配合 RVI 进行确认)。

测试结果:

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图例. 13 策略 #2. 测试结果

策略 #3 的测试 (比尔·威廉姆斯的 AC 云图, 与熊市动力 - 牛市动力指标的组合)。

趋势跟随策略的测试和优化分析显示以下结果。

• 在大多数策略中, 总利润是在强劲或长时间的单边走势期间交易时斩获。

• 总亏损以及连续多次亏损交易所对应的区域是在横盘期间交易时。
  

• 在一些策略中, 由于止盈和止损相同且不可修改而造成亏损。

• 在某些情况下, 趋势识别滞后, 所以有必要改变时间帧。

结论

请参阅下面的概要表格, 其中列出了本文中开发并使用的专家交易系统的名称, 以及辅助类和上述趋势跟随策略中使用的指标列表。所附存档包含所有列出的文件, 它们位于相应的文件夹中。为了它们能正确操作, 您只需将 MQL5 文件夹保存到终端根文件夹中即可。

文章中使用的程序: